Développer un pricer d’options en Rust pour une banque privée
Une banque privée souhaitait disposer d’une application dédiée à la valorisation d’options, capable d’intégrer ses modèles de pricing dans un environnement robuste, maintenable et exploitable par ses équipes.
- Périmètre
- Application de pricing et modèles de valorisation d’options.
- Équipe
- 3 consultants.
- Durée
- 6 mois.
- Technologie principale
- Rust.
Intervention DEAPDATA
Les équipes DEAPDATA ont participé au cadrage de l’application, à la structuration du moteur de calcul, au développement des composants en Rust, à l’intégration des modèles de valorisation et à la préparation des tests. Une attention particulière a été portée à la fiabilité des calculs, à la lisibilité du code et à la documentation nécessaire à la reprise de l’application.
Résultat opérationnel
Une application de pricing opérationnelle, réunissant le moteur de calcul et les modèles de valorisation dans un même dispositif, avec un cadre de tests et de documentation facilitant son utilisation et sa maintenance.
Practices mobilisées
- Data science — formalisation et intégration des modèles quantitatifs de pricing.
- Data engineering — conception d’un socle de calcul performant et industrialisable en Rust.
- Data project — coordination des travaux, organisation de la recette et suivi du périmètre.